Navegue pela tempestade do mercado – análise de estoque e modelagem do grupo de mineração de bitcoin

Eu desenvolvi o S&Índice de Volatilidade P500 para ajudar a caracterizar a volatilidade do S&P500 mercado. Não tem nada a ver com $ VIX (que mostra a expectativa do mercado de volatilidade de 30 dias, construída usando as volatilidades implícitas de uma ampla gama de S&P 500 opções de índice). Este indicador serve para classificar a volatilidade do período de mercado atual usando dados de preços de mercado de 1990 a 8/9/2016.

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O primeiro gráfico abaixo é o técnicos cumulativos Modelo que remonta a 2006. O Modelo ficou em baixa hoje pelo 8º dia consecutivo. Aqui você pode ver o desempenho do modelo (em azul vs. SPX em preto) até 2006. técnicos cumulativos O último modelo fez um novo All Time High em 1/30/2018, mas recuou para mais perto de seu 200ma na primavera passada, antes de iniciar uma recuperação lenta.


O que é esse modelo? É uma avaliação abrangente de um bom número de indicadores técnicos em cada S&Estoque P500. Este modelo faz duas coisas bem. Primeiro, mostra divergências do preço do SPX. Mais valioso de tudo, meu modelo tem muito menos volatilidade do que o preço da SPX, mas faz um ótimo trabalho ao capturar a tendência da SPX, que deve se sair bem com a previsão dos movimentos de preço da SPX no futuro.

Este gráfico tenta usar uma média de longo prazo para o VIX para identificar os mercados da Bull. Eu uso um EMA de V2 de 442 horas, que é aproximadamente quantas horas de negociação há em um trimestre de um ano. Quando esse valor está abaixo de 17,5, aqueles que gostam de negociar um lado de cada vez devem ter certeza de estar negociando o lado longo. Este gráfico não faz comentários sobre as outras vezes, o que significa que o inverso não é necessariamente verdade.

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Alto-baixo era -15 hoje. O oscilador SPX McClellan foi menor nos últimos 10 dias. A linha SPX A-D está abaixo da queda de 20 EMA, com o ATH em 9/20/2018. O índice de soma está na faixa positiva, mas chegou ao topo em julho de 2016, com divergências negativas voltando para 2016. A McClellan tem mostrado tendências mais baixas para cada nova alta na mercado, assim como o número de novos altos, BEARISH.

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Toda semana vou dar uma olhada no UST10Y-UST2Y, embora seja o gráfico diário. Este gráfico simboliza se a curva de juros está apoiando a expansão econômica (aumentando o spread) ou fornecendo ventos adicionais (decrescentes). As longas e fortes divergências positivas estão em vigor nos mínimos recentes. Este nível está bem abaixo dos níveis vistos em outubro de 2007, e bem abaixo quando Trump assumiu o cargo.

O que é interessante aqui é que o spread é de 0,32, enquanto as recessões desde a década de 1970 começaram quando o spread estava próximo de zero ou negativo (mostrado abaixo). Se essa tendência for certa, estamos um tempo longe disso. Você pode ver que a tendência é menor nos últimos anos, mas atualmente estamos no topo ou nos consolidando. A perna de touro começou antes da eleição, como a maré estava se tornando positiva para o apoio de Trump. Olhando para o curto prazo, não houve uma alta ou baixa nova recentemente, então não há divergências para comparar e fazer uma previsão.

Eu baixei dados do Tesouro dos EUA (todos os prazos) para todos os dias desde 1990. Em seguida, fiz uma regressão linear dos rendimentos para cada período de maturidade a cada dia e calculei a inclinação da linha de regressão linear. Isso é mais robusto do que apenas subtrair 10Y-2Y como muitos (inclusive eu) fazem. O gráfico resultante mostra os períodos em que a inclinação foi negativa em vermelho claro. Veja como eles se alinham com o topo do SPX em 2000 e pouco antes do topo de 2007? Agora olhe de 2009 para o dia presente. A inclinação do rendimento é bastante estável e, na verdade, aumenta! Lembre-se, existem mentiras, malditas mentiras e estatísticas! Estamos atualmente perto dos melhores níveis desde antes da Grande Recessão 2008-2009 !!

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